Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.12.2006
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 500.176 | 471.061 | 29.115 | 6,18% |
| Barwert | 561.146 | 481.930 | 34.216 | 7,10% |
| Risikobarwert +100 BP | 507.817 | 472.691 | 35.126 | 7,43% |
| Risikobarwert -100 BP | 524.846 | 491.697 | 33.149 | 6,74% |
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 175.075 | 111.565 |
| 1 bis 5 Jahre | 270.102 | 222.896 |
| 5 bis 10 Jahre | 55.000 | 136.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 500.176 | 471.061 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0% |
| Gesamtdeckungsbestand | 500.176 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 500.176 | 100,00% |
| andere | 0 | 0,00% |
| Summe | 500.176 | 100% |
Schuldnerklassifizierung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
Forderungen
gewährleistet* durch |
|||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0,00% | 30.226 | 6,80% |
| Regionale Gebietskörperschaft | 55.731 | 100,0% | 214.021 | 48,15% |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0,00% | 200.199 | 45,04% |
| Sonstige Schuldner | 0 | 0,00% | 10.000 | 2,07% |
| Summe | 55.731 | 100% | 444.446 | 100% |
* es handelt sich ausschließlich um Ausleihungen an öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
